2022第四章市场风险管理题库每日一练精选(04月19日)

1. [单选题]股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A. 5
B. 7
C. -1.8

2. [单选题]下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

A. 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B. 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C. 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D. 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

3. [单选题]下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

A. 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B. 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C. 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D. 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

4. [多选题]下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。

A. 市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B. 头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C. 总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D. Vega限额是期权标的物^{(subject matter)}波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E. 采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

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