方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理

【名词&注释】

管理方式、蒙特卡洛模拟(monte carlo simulation)、收益率(return)、抵押物(hypothecated property)、抵押品(collateral)、大幅度(greatly)、同时发生(simultaneity)、方差协方差、协方差法(covariance method)

[单选题]方差协方差法^{(covariance method)}、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A. 方差协方差法^{(covariance method)}和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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学习资料：

[单选题]将许多类似的但不会同时发生^{(simultaneity)}的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A. 风险对冲
B. 风险转移
C. 风险规避
D. 风险分散

[单选题]下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是()。

A. 抵押品名称
B. 抵押品的质量
C. 被担保的主债权种类
D. 抵押物移交的时间

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