CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布

【名词&注释】

计量单位(measurement unit)、信用风险(credit risk)、董事会(board of directors)、二项分布、公平交易(fair exchange)、高级计量法(advanced measurement approaches)、买卖双方(both buyers)、评估基准日(valuation date)、大多数(most)、《巴塞尔新资本协议》(《 new basel capital agreement 》)

[判断题]CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

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[多选题]董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A. 识别
B. 评估
C. 回避
D. 监测
E. 控制

[单选题]根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。

A. 高级计量法
B. 标准法
C. 基本指标法
D. 内部评级法

[单选题]以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是()。

A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
B. 市场价值是指在评估基准日^{(valuation date)}，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D. 在大多数^(most)情况下，市场价值可以代表公允价值

[多选题]在《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。

A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 标准法
D. 内部评级初级法
E. 内部评级高级法

[单选题]mol/L是（）的计量单位。

A. 浓度
B. 压强
C. 体积
D. 功率

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