市场风险管理题库2022提分加血每日一练(07月29日)

1. [单选题]假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A. 200
B. 800
C. 1000
D. 1400

2. [单选题]某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小

3. [单选题]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A. D

4. [单选题]假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险^{(interest rate risk of commercial bank)}的表述，正确的是（）。

A. 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

5. [多选题]根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。

A. 由承担风险^{(bear risk)}的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
B. 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
C. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
D. 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
E. 确保市场风险管理部门与承担风险^{(bear risk)}的业务经营部门保持相对独立

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