假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、平均收益率(average yield)、月利率(monthly interest rate)、证券市场线(security market line)、指数值(index value)、实际收益率(actual yield rate)、实际上(actually)、期望收益率(expected yield)

[单选题]假设证券C过去12个月的实际收益率^{(actual yield rate)}为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（）。

A. 1.03%
B. 1.05%
C. 1.06%
D. 1.07%

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[单选题]由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

A. 连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间
B. A和B的结合线的延长线上
C. 连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上
D. 连接A和B的直线或任一条弯曲的曲线上

[单选题]最优证券组合为（）。

A. 所有有效组合中预期收益最高的组合
B. 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C. 最小方差组合
D. 所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

[多选题]无差异曲线可能具有的形状为（）。

A. 一根竖线
B. 一根横线
C. 一根向上倾斜的曲线
D. 一根向下倾斜的曲线

[多选题]关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

A. 詹森指数是1969年由詹森提出的
B. 指数值实际上^(actually)就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率^{(expected yield)}之间的差
C. 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

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