在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。

【名词&注释】

相关性(correlation)、期货价格(futures price)、收益率(return)、每一个(every single)、情绪高涨

[判断题]在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。

A. 套期保值比例会随着收益率的变化而变化
B. 套期保值比例会随着时间的变化而变化
C. 套期保值比例有多种计算方式
D. 套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消

[单选题]联系期货价格和现货价格的纽带是（）。

A. 结算
B. 交割
C. 竞价
D. 下单

[多选题]时间结构对外汇风险的影响有（）。

A. 时间越长，风险越大
B. 时间越长，风险越小
C. 时间越短，风险越大
D. 时间越短，风险越小

[单选题]利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn表示（）。

A. 均以双方协商价成交
B. 均以报买价成交
C. 多方情绪高涨
D. 空方情绪高涨

[单选题]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断

本文链接：https://www.51bdks.net/show/443kgl.html