期权估价题库2022模拟考试冲刺试题138

1. [单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前，以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利。则该期权属于()。

A. A、美式看涨期权
B. B、美式看跌期权
C. C、欧式看涨期权
D. D、欧式看跌期权

2. [单选题]现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率为()。

A. A、3.25%
B. B、8.86%
C. C、6.81%
D. D、10.22%

3. [多选题]某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。

A. A、年复利股票收益率为12%
B. B、年复利股票收益率为10%
C. C、连续复利年股票收益率为11.33%
D. D、连续复利年股票收益率为9.53%

4. [多选题]下列关于实物期权的表述中，正确的有()。

A. A、从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质
B. B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权
C. C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值
D. D、项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)

5. [单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

6. [单选题]下列有关期权价值表述错误的是（）。

A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 看跌期权的价值上限是执行价格
C. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
D. 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日^{(due date)}前所派发的全部股利的现值

7. [单选题]下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。

A. 二叉树模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 假设前提之一是不允许卖空^{(not selling short)}标的资产

8. [多选题]下列有关期权投资策略表述正确的有（）。

A. 保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格
B. 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益
C. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净收益
D. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为期权价格

9. [多选题]在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。

A. 期权执行价格提高
B. 期权到期期限延长
C. 股票价格的波动率增加
D. 无风险利率提高

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