某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、最大值(maximum)、保护性(protective)、市场价格(market price)、无风险利率(risk-free interest rate)、股票投资报酬率(return on stock investment)、布莱克斯科尔斯模型、股票报酬率、到期日(due date)、国库券利率

[单选题]某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。

A. 6.13%
B. 9.21%
C. 12.72%
D. 7.49%

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[单选题]如果股票目前市价为50元，半年后的股价为51元，假设没有股利分红，则连续复利年股票投资报酬率等于（）。

A. 4%
B. 3.96%
C. 7.92%
D. 4.12%

[单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日^{(due date)}，则下列表达式正确的是（）。

A. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
B. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
C. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
D. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

[单选题]下列有关期权到期日^{(due date)}价值和净损益的公式中，错误的是（）。

A. 多头看涨期权到期日^{(due date)}价值=Max（股票市价-执行价格，0）
B. 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日^{(due date)}价值+期权价格
C. 空头看跌期权到期日^{(due date)}价值=-Max（执行价格-股票市价，0）
D. 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日^{(due date)}价值-期权价格

[单选题]如果期权到期口股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（）。

A. 保护性看跌期权的净损益=到期日^{(due date)}股价-股票买价-期权价格
B. 抛补看涨期权的净损益=期权费
C. 多头对敲的净损益=到期日^{(due date)}股价-执行价格-多头对敲投资额
D. 空头对敲的净损益=执行价格-到期日^{(due date)}股价+期权费收入

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日^{(due date)}该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

A. 13
B. 6
C. -5
D. -2

[多选题]对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。

A. 净损失范围不确定
B. 净损失最大值为期权价格
C. 净收益最大值为执行价格减期权价格
D. 净收益潜力巨大

[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日^{(due date)}相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A. 国库券的市场利率
B. 国库券的票面利率
C. 按连续复利计算的利率
D. 按年复利计算的利率

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