6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到

【名词&注释】

投资者(investor)、市场价格(market price)、权利金(royalty)、标的物(subject matter)、500股票指数、到期日(due date)、损益平衡点(balance point between loss and benefit)

[单选题]6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。（忽略佣金成本）

A. 盈利5000美元
B. 盈利3750美元
C. 亏损5000美元
D. 亏损3750美元

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]只能在期权到期日^{(due date)}行使权利的期权是（）。

A. 美式期权
B. 欧式期权
C. 看跌期权
D. 看涨期权

[单选题]下列选项不是卖出看涨期权的目的是（）。

A. 为取得价差收益
B. 锁定现货市场风险
C. 为取得权利金收益
D. 为增加标的物多头的利润

[单选题]在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在（）时，看涨期权卖方将出现亏损。

A. 执行价格与损益平衡点^{(balance point between loss and benefit)}之间
B. 执行价格以下
C. 损益平衡点^{(balance point between loss and benefit)}以上
D. 执行价格以上

本文链接：https://www.51bdks.net/show/40v9yl.html