下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信用风险(credit risk)、损失率(loss rate)、管理方法、重要环节(important link)、贷款风险(loan risk)、抵押品(collateral)、债务人(debtor)、基础上(basis)、《巴塞尔新资本协议》(《 new basel capital agreement 》)

[单选题]下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

A. 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
C. 违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品^(collateral)
D. 在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人^(debtor)的风险考虑

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学习资料：

[多选题]信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有()。

A. 6C法
B. 客户信用评级方法
C. 贷款分类方法
D. 信用评分方法
E. 组合管理方法

[单选题]信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予（）的风险权重。

A. 100%
B. 80%
C. 70%
D. 50%

[单选题]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限

[单选题]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上^(basis)监测和控制相关的风险暴露。

A. 多头头寸
B. 空头头寸
C. 净头寸
D. 总头寸

[多选题]根据债务人^(debtor)类型及其风险特征，公司风险暴露细分为（）。

A. 主权风险暴露
B. 金融机构风险暴露
C. 中小企业风险暴露
D. 专业贷款风险暴
E. 一般公司风险暴露

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