假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用

【名词&注释】

股票价格(stock price)、系统性风险(systematic risk)、投资者(investor)、有效期(period of validity)、期货交易所(futures exchange)、无风险利率(risk-free interest rate)、股票投资组合(stocks portfolio)、中国金融(china ' s financial)

[单选题]假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率^{(risk-free interest rate)}为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

A. 卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份

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学习资料：

[多选题]投资者进行股票投资组合^{(stocks portfolio)}风险管理，可以（）。

A. A．通过投资组合方式，降低系统性风险
B. B．通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C. C．通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. D．通过股指期货套期保值，回避非系统性风险

[多选题]国债期货理论定价时，需要考虑的因素有（）。

A. 现货净价
B. 转换因子
C. 持有收益
D. 交割期权价值

[多选题]距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融^{(china s financial)}期货交易所5年期国债期货合约。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

[单选题]某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）。

A. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C. 做空期限1年的互换卖权
D. 做多期限1年的互换卖权

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