某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡，于是构造飞

【名词&注释】

杠杆作用(leverage)、经济效果(economic effect)、发达国家、衍生品(derived product)、权利金(royalty)、股指期货交易(stock index futures exchange)、月平均收益率、年平均收益率、保证金比例、华尔街(wall street)

[单选题]某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡，于是构造飞鹰式组合如下，买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付净权利金20.3，则到期时其最大获利为（）。

A. 20.3
B. 29.7
C. 79.7
D. 120.3

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[单选题]（）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

A. 操作风险
B. 现金流风险
C. 法律风险
D. 系统风险

[单选题]如果某国债现货的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现货数量配比最合适的是（）。

A. 期货51手，现货50手
B. 期货50手，现货51手
C. 期货26手，现货25手
D. 期货41手，现货40手

[单选题]到期收益率是指：（）

A. A、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率
B. B、投资者在一级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率
C. C、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的月平均收益率
D. D、投资者在一级市场上买入未发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率

[单选题]保证金比例越小，外汇期货合约的杠杆作用（）。

A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 根据不同合约变化

[多选题]014年2月27日，华尔街^{(wall street)}见闻网站发表了一篇题为《“央妈”重拳出手人民币炒家命悬一线》的评论文章，文章中提到的人民币杠杆套息交易在过去几个月的时间内一度是国外热钱追逐的高Alpha交易，央行在最近的两周内，推动人民币快速贬值，是通过改变（）来打破杠杆套息交易高Alpha的特性。

A. 稳定的人民币升值预期
B. 尽管下降，但仍远高于欧美发达国家的GDP增长率
C. 较高的人民币/美元利差
D. 较低的人民币汇率波动

[单选题]令Pccs为货币互换的价值，PD是从互换中分解出来的本币债券的价值，PF是从互换中分解出的外币债券的价值，RF是直接标价法下的即期汇率，那么期初收入本币、付出外币的投资者持有的货币互换的价值可以表示为（）。

A. Pccs=RF*PF-PD
B. Pccs=PD-RF*PF
C. Pccs=RF-PD-PF
D. Pccs=PF-RF*PD

[单选题]结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是（）。

A. 看涨期权多头结构
B. 看跌期权多头结构
C. 一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头
D. 看涨期权空头结构

[多选题]国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。

A. 主协议
B. 定义文件
C. 信用支持文档
D. 交易确认书

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