必典考网

"跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 192
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    波动性(volatility)、银行存款(bank deposit)、股票指数收益率、基金净值收益、算术平均(arithmetic mean)、几何平均收益、市场环境下(market environment)

  • [判断题]"跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。()

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]()是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下(market environment)现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。
  • A. A.现金比例变化法
    B. B.现金变化法
    C. C.银行存款比例变化法
    D. D.比例变化法

  • [单选题]正确的计算择时能力的公式是()。
  • A. A.择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
    B. B.择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
    C. C.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例
    D. D.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率

  • [单选题]绩效衡量的一个隐含假设是()。
  • A. A.基金本身的情况是稳定的
    B. B.基金本身的情况是不稳定的
    C. C.组合风险是可测的
    D. D.组合收益是可测的

  • [单选题]用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为()。
  • A. 时间加权收益率
    B. 算术平均收益率
    C. 几何平均收益率
    D. 简单净值收益率

  • [单选题]夏普指数是由威廉·夏普提出的一个()指标。
  • A. 风险衡量
    B. 收益率
    C. 风险调整衡量
    D. 波动性

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/3wvngy.html
  • 推荐阅读

    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号