关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信用风险(credit risk)、收益率(return)、流动性风险(liquidity risk)、持有人(bearer)

[多选题]关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。

A. 套期保值比例会随着收益率的变化而变化
B. 套期保值比例会随着时间的变化而变化
C. 套期保值比例有多种计算方式
D. 套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消

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[单选题]以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。

A. 价格优先、时间优先
B. 平仓优先、时间优先
C. 时间优先、平仓优先
D. 价格优先、平仓优先

[单选题]对于期权买方来说，以下说法正确的（）。

A. 看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B. 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C. 看涨期权和看跌期权的delta均为正
D. 看涨期权和看跌期权的delta均为负

[单选题]货币互换在期末交换本金时的汇率等于（）。

A. 期末的市场汇率
B. 期初的市场汇率
C. 期初的约定汇率
D. 期末的约定汇率

[单选题]对固定利率债券的持有人^(bearer)来说，可以（）对冲利率上升风险。

A. 利用利率互换将固定利率转换成浮动利率
B. 利用货币互换将固定利率转换成浮动利率
C. 做空利率互换
D. 做多交叉型货币互换

[多选题]股票收益互换潜在客户包括（）。

A. 专业二级市场投资机构
B. 大宗交易的机构
C. 金融机构
D. 一般企业客户

[多选题]投资结构化产品可能面临的风险有（）。

A. 流动性风险
B. 汇兑风险
C. 利率风险
D. 信用风险

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