下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

【名词&注释】

正态分布(normal distribution)、正相关(positive correlation)、不存在(there is no)、协方差(covariance)、主要原因(main cause)、股票投资(stock investment)、宏观经济形势(macro-economic situation)、适用于(suitable for)、自上而下策略(top-down strategies)、自下而上策略(bottom-up strategies)

[单选题]下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

A. 负相关会提高组合的收益
B. 正相关会提高组合的收益
C. 不相关会提高组合的收益
D. 相关性与组合的收益无关

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学习资料：

[单选题]标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。

A. 1955
B. 1956
C. 1957
D. 1958

[单选题]资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。

A. 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
B. 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产
C. 不存在交易费用及税金
D. 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的

[单选题]当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于（）。

B. 系统性风险
C. 非系统性风险
D. 资产平均风险

[单选题]股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自上而下策略^{(top-down strategies)}，以下说法错误的是（）。

A. 投资组合构建无需受投资政策的约束
B. 可以通过积极的风格调整，追求风格收益
C. 可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益
D. 从宏观经济几行业、板块特征入手

[单选题]下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。

A. 样本股票市值过大
B. 基金资产中的现金留存
C. 样本证券流动性不足
D. 交易税费的存在

[单选题]关于均值方差法的描述错误的是（）。

A. 使用均值度量收益
B. 使用方差一协方差度量风险
C. 适用于^{(suitable for)}风险厌恶型投资者
D. 假设收益率服从正态分布

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