在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和

【名词&注释】

管理机构、基本概念(basic concept)、股票投资(stock investment)、资产负债(asset-liability)、票面价值(par value)、创业板上市、无风险资产(riskless asset)、保险资金投资(insurance investment)、公司股票(corporate stock)、保险资金运用(insurance fund application)

[判断题]在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产^{(riskless asset)}之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产^{(riskless asset)}比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

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学习资料：

[单选题]下列因素中，不会影响到债券发行时票面利率水平的是（）

A. 市场利率水平
B. 发行人资信状况
C. 期限长短
D. 票面价值

[单选题]某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示：若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为（）。

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

[单选题]材料一：2014年1月7日，监管机构发布了《关于保险资金投资^{(insurance investment)}创业板上市公司股票^{(corporate stock)}等有关问题的通知》。通知中规定：第一，为促进保险业支持经济结构调整和转型升级，优化保险资产配置结构，允许保险资金投资^{(insurance investment)}创业板上市公司股票^{(corporate stock)}；第二，保险集团（控股）公司、保险公司直接投资创业板上市公司股票^{(corporate stock)}，应当具备股票投资能力；不具备股票投资能力的公司，应当委托符合条件的专业管理机构进行投资；第三，保险集团（控股）公司、保险公司应将投资创业板上市公司股票^{(corporate stock)}的账面余额纳入股票资产统一计算比例。材料二：2014年1月8日，监管机构在网站发布了“试点历史存量保单投资蓝筹股政策”的消息。消息称，经国务院同意，将启动历史存量高预定利率保单投资蓝筹股的政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。主要政策内容包括，一是设定独立账户封闭运行；二是由公司根据自身资产负债匹配情况确定蓝筹股投资比例；三是对独立账户投资的蓝筹股试行逆周期资产认可标准；四是明确蓝筹股标准，蓝筹股是指经营业绩较好、具有稳定且较高现金股利支付的公司股票^{(corporate stock)}。这意味着，近4000亿元的“高利率保单”将不受股票投资比例的上限限制。按照监管要求，我国保险资金投资^{(insurance investment)}于境外股票的账面余额，最高不得超过保险公司上季末总资产的（）

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%

[单选题]就资产而言，有两种合适的流动性尺度，包括（）和（）。

A. 期限、信用评级
B. 期限、可交易性
C. 期限、利率敏感性
D. 利率敏感性、可交易性

[单选题]在寿险公司内部设立投资管理机构进行资金运用管理这一模式的优点不包括（）。

A. 易于监控
B. 较好执行投资策略
C. 提高投资效率
D. 保证投资安全性

[单选题]科学的保险资金运用^{(insurance fund application)}理念包括（）。①科学的投资组合管理理念②全面风险管理的理念③有效的资产负债管理理念④正确的合规化经营管理理念

A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④

[单选题]交易员的违规交易导致巴林银行倒闭，这反映了（）的巨大危害性，保险资金运用^{(insurance fund application)}中对此要引起特别警惕。

A. 利率风险
B. 管理风险
C. 信用风险
D. 道德风险

[单选题]润滑脂的主要性能指标是针入度和（）

A. 物理指标
B. 化学指标
C. 密度
D. 滴点

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