如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap

【名词&注释】

股票价格(stock price)、管理办法、交易成本(transaction cost)、结算价(settlement price)、管理法、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、即期外汇交易(spot exchange transactions)、最后一小时、最后交易日(last trading day)

[单选题]如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。

A. Vswap=Vfix-Vfl
B. Vswap=Vfl-Vfix
C. Vswap=Vfl+Vfix
D. Vswap=Vfl/Vfix

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学习资料：

[单选题]沪深300股指期货交割结算价为最后交易日^{(last trading day)}沪深300指数（）。

A. 最后两小时的算术平均价
B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后一小时的算术平均价
D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

[多选题]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利^{(riskless arbitrage)}机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70

[单选题]有关经济主体通过借款、即期外汇交易^{(spot exchange transactions)}和投资的程序，争取消除外汇风险的风险管理办法是（）。

A. 提前错后法
B. 配对管理法
C. BSI法
D. LSI法

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