某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息

【名词&注释】

相关性(correlation)、信用风险(credit risk)、外汇市场(foreign exchange market)、期货价格(futures price)、人民币(rmb)、场外衍生品、中国市场(chinese market)、理论上(theory)、衍生品交易(derivatives transaction)、每一个(every single)

[单选题]某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）。

A. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换
B. 进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换
C. 做空期限1年的互换卖权
D. 做多期限1年的互换卖权

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[单选题]以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上^(theory)风险最大的是（）。

A. 买入看跌期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权，并买入股指期货
D. 买入看涨期权，并卖出股指期货

[多选题]2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

A. IO1403-C-2100
B. IO1403-C-2200
C. IO1403-P-2100
D. IO1403-P-2200

[单选题]假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。

A. 价差扩大了5个点
B. 价差缩小了5个点
C. 价差扩大了13个点
D. 价差扩大了18个点

[单选题]某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00，美国市场年化利率为3%，中国市场^{(chinese market)}年化利率为8%，假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3，则某一国内交易者（）。

A. 投资于美国市场收益更大
B. 投资于中国市场^{(chinese market)}收益更大
C. 投资于中国与美国市场的收益相同
D. 无法确定投资市场

[单选题]早期的场外衍生品交易^{(derivatives transaction)}采用（）模式，交易在交易双方之间完成，交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保，面临着巨大的信用风险。

A. 非标准化的双边清算
B. 标准化的双边清算
C. 中央对手方清算
D. 净额结算

[单选题]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个^{(every single)}参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断

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