证券投资分析题库2022第七章证券组合管理理论题库专业知识每日一练(09月23日)

1. [单选题]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差^{(average value s standard error)}平面上的（）。

A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线

2. [单选题]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

A. 30%
B. 20%
C. 25%
D. 27.75%

3. [单选题]未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

A. 未来可能收益率
B. 期望收益率
C. 收益率的方差
D. 收益率的标准差

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