如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动

【名词&注释】

投资者(investor)、股票价格波动(stock price fluctuation)、市场价格(market price)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、第二天(second day)

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。

A. A、同一方向
B. B、相反方向
C. C、同一或相反方向
D. D、无法确定

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学习资料：

[单选题]王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天^{(second day)}，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。

A. A、20%
B. B、30%
C. C、60%
D. D、80%

[单选题]假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日^{(due date)}股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。

A. A、—4000元
B. B、1000元
C. C、6000元
D. D、无法计算

[单选题]某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。

A. A、卖出800股股票
B. B、买入800股股票
C. C、卖出400股股票
D. D、买入400股股票

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