基金业绩评价题库2022模拟考试题免费下载97

1. [单选题]詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。

A. 绝对收益率
B. WACC模型
C. 超额收益率
D. CAPM模型

2. [单选题]下列关于夏普比率说法错误的是（）。

A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率^{(risk free return)}应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率^{(rate of return)}，即单位总风险下的超额回报率^{(rate of return)}
D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率^{(rate of return)}越高，基金业绩越好

3. [单选题]不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率^{(rate of return)}。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。

A. 基金风险水平
B. 基金规模
C. 时期选择
D. 基金的价格

4. [单选题]关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。

A. 反映了积极管理的风险
B. 是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C. 信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D. 信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

5. [单选题]某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率^{(risk-free interest rate)}为6%，其特雷诺指数为（）。

A. 0.09
B. 0.1
C. 0.41
D. 0.44

6. [单选题]假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率^{(risk free return)}）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。

A. 0.45；0.5
B. 0.65；0.70
C. 0.70；0.80
D. 0.80；0.65

7. [单选题]如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。

A. 特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. CAPM模型

8. [单选题]有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩，所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。

A. 基金风险水平
B. 基金规模
C. 投资目标
D. 时期选择

9. [单选题]下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。

A. 绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报
B. 基金相对于一定的业绩比较基准的收益就是相对收益
C. 业绩比较基准的选取服从于投资范围
D. 比较基准通常选取任意类型的其他基金公司

10. [单选题]假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

A. 40.87%
B. 48.07%
C. 47.08%
D. 48.70%

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