某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价

【名词&注释】

投资者(investor)、交易成本(transaction cost)、保证金(margin)、股票价格波动(stock price fluctuation)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、最接近(immediateness)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)

[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 6200

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[单选题]假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近^{(immediateness)}（）元

A. 、0.1
B. 、0.3
C. 、0.5
D. 、1

[单选题]丁先生短期看多后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权，那么到期日^{(due date)}股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。

A. A、45
B. B、50
C. C、55
D. D、以上均不正确

[单选题]某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。

A. A、80股
B. B、125股
C. C、800股
D. D、1250股

[单选题]假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。

A. A、0
B. B、1
C. C、2
D. D、3

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格^{(underlying stock price)}波动率变动的关系是（）。

A. A、同一方向
B. B、相反方向
C. C、同一或相反方向
D. D、无法确定

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日^{(due date)}该投资者的最大收益为（）。

A. A、1.28元
B. B、3.72元
C. C、8.72元
D. D、11.28元

[单选题]以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为50元，不考虑交易成本，则其净收益为（）元。

A. A、-10
B. B、-7
C. C、7
D. D、10

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

A. A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

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