银行风险经理考试题库2022市场风险管理题库精选每日一练(07月30日)

1. [多选题]根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A. 交易账户的利率风险
B. 交易账户的股票风险
C. 银行账户的汇率风险
D. 银行账户的商品风险

2. [多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。

A. 指导性限额、指令性^(mandatory)限额
B. 数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额
C. 全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额
D. 本行限额、监管限额

3. [单选题]场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A. C

4. [多选题]下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。

A. VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日^{(trading day)}的压力风险价值
B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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