市场风险管理题库2022模拟在线题库209

1. [单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C. 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D. 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善^{(constant perfection)}其程序

2. [多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

A. 方差－协方差法
B. 违约概率
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法

3. [多选题]于过去两年内曾与我行开展理财业务，且发生过以下那些情形的，如我行以其为交易对手，银行承担的风险等级均为高风险（）。

A. 客户不愿承担理财损失，要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的
B. 与本行进行衍生品交易，不能按照约定按期足额缴纳保证金的
C. 与本行进行衍生品交易，因产品亏损，将交易展期两次（含）以上的，或不愿承担支付义务或平盘损失，造成本行部分或全额垫款的
D. 理财业务中，客户不能按照约定履行义务^{(performance obligation)}的其他情形

4. [单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

A. 是一种结构化模拟的方法
B. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C. 考虑到了波动性随时间变化的情形
D. 模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

5. [单选题]对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 风险限额
D. 头寸限额

6. [单选题]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

A. C

7. [单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A. 久期
B. 敞口
C. 现值
D. 终值

8. [多选题]下列关于收益率曲线的说法，正确的是（）。

A. 是市场对未来经济状况的判断
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 是对未来经济走势预期的结果
D. 是对通货膨胀预期的结果
E. 曲线形状与收益率之间没有直接关系^{(directly related)}

9. [多选题]下列关于VaR的描述正确的是（）。

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平^{(confidence level)}下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B. 风险价值是用相对数表示的
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平^{(confidence level)}；二是持有期

10. [多选题]下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。

A. 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B. 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C. 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

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