【名词&注释】
负面影响(negative influence)、数学公式(mathematical formula)、资产负债(asset-liability)、巴塞尔委员会(basel committee)、商品价格(commodity price)、承受能力(affordability)、小概率事件(little probability event)、商业银行资本管理(capital management of commercial banks)、外汇交易(exchange deal)、发生变化
[多选题]汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险,它一般因为从事一些活动而产生,这些活动主要有()。
A. 商业银行因商品价格变动采取的应对活动
B. 商业银行为客户提供外汇交易(exchange deal)服务或进行自营外汇交易(exchange deal)活动
C. 商业银行增加期权的活动
D. 商业银行从事的银行账户中的外币业务活动
E. 商业银行因利率变动采取的应对活动
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学习资料:
[多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法(试行)》(农银发[2009]65文号)规定,我行市场风险限额可以进行以下维度的划分()。
A. 指导性限额、指令性限额
B. 数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额
C. 全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额
D. 本行限额、监管限额
[单选题]请根据表4-2回答下列问题:使用短边法计算银行的总敞口头寸为()。
A. 70
B. 280
C. 350
D. 650
[单选题]根据《商业银行资本管理(capital management of commercial banks)办法(试行)》规定,市场风险资本计量范围包括()。
A. 交易账户的利率风险和股票风险,交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B. 银行账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C. 交易账户的利率风险和汇率风险,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D. 交易账户的汇率风险和商品风险,交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
[单选题]商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是()。
A. 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B. 分析资产组合历史的损益分布
C. 研究过去已经发生的市场突变
D. 进行有效的事后检验
[多选题]关于久期,下列说法正确的有()。
A. 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D. 久期又称持续期
E. 当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大
[多选题]下列方法中,计量交易对手信用风险的方法有()。
A. A, C, E
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