证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、不存在(there is no)、证券市场(securities market)、经济学家(economist)、重要贡献(important contribution)、多因子模型(multi-sector model)、决策机构(decision making body)、承担风险(bear risk)

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

A. 0.27
B. 0.12
C. 0.155
D. 0.135

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[单选题]依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

A. 半强式有效市场
B. 强式有效市场
C. 半弱式有效市场
D. 弱式有效市场

[单选题]（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构^{(decision making body)}。

A. 投资部
B. 研究部
C. 交易部
D. 投资决策委员会

[单选题]关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。

A. 投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高
B. 投资者承担风险^{(bear risk)}期望得到更高的风险报酬
C. 金融市场上风险与收益常常是相伴而生的
D. 投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大

[单选题]证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。

A. 弱有效市场
B. 半强有效市场
C. 强有效市场
D. 无效市场

[单选题]下列各项中不属于法码提出的有效市场类别的是（）。

A. 弱有效市场
B. 半强有效市场
C. 强有效市场
D. 超强有效市场

[单选题]下列对多因子模型^{(multi-sector model)}的描述错误的是（）。

A. 多因子模型^{(multi-sector model)}采用主要宏观变量预测证券收益
B. 多因子模型^{(multi-sector model)}采用主要宏观变量预测证券风险
C. 多因子模型^{(multi-sector model)}可以识别基金业绩的来源
D. 多因子模型^{(multi-sector model)}中的因子数量是固定的

[单选题]下列组合不属于有效组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差16％
B. 期望收益10％，标准差21％
C. 期望收益9％，标准差24％
D. 期望收益11％，标准差30％

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