下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、合理性(rationality)、投资者(investor)、收益率(return)、衍生品(derived product)、信用等级(credit rating)、便利性、无风险利率(risk-free interest rate)、货币市场利率(money market rate)

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

A. 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}曲线可选用国债、货币市场利率^{(money market rate)}曲线，但不能使用利率掉期曲线
C. 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率^{(risk-free interest rate)}之差计量
D. 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

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[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

A. 风险价值限额
B. 头寸限额
C. 止损限额
D. 盈利限额

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A. 买入期限较长的金融产品
B. 卖出期限较短的金融产品
C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D. 买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品

[多选题]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

A. 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B. 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C. 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D. 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E. 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

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