马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。

【名词&注释】

系统性风险(systematic risk)、投资者(investor)、收益率(return)、分散化投资(diversified investment)、非系统性(non-systematic)

[单选题]马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。

A. 资本资产定价模型
B. 单期投资问题
C. 单因素模型
D. 多因素模型

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]套利定价理论（APT）认为（）。

A. 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
B. 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C. 非系统性^{(non-systematic)}风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性^{(non-systematic)}风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D. 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

[多选题]由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。

A. 股息收入
B. 资本利得
C. 资本升值
D. 债息收入

本文链接：https://www.51bdks.net/show/34o6x.html