2022信用风险管理题库往年考试试题(4M)

1. [单选题]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。

A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年

2. [单选题]专项准备金^(reserve)是针对（），根据借款人^(borrower)的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押品的市价、担保人的支持度等因素，分析风险程度和回收的可能性合理计提。

A. A．每笔贷款
B. B．大额不良贷款
C. C．正常贷款
D. D．不良贷款

3. [单选题]假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔^(basel)新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

A. 10
B. 14.5
C. 18.5
D. 20

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