如果期权到期口股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（）

【名词&注释】

股票价格(stock price)、不存在(there is no)、计算结果(results)、保护性(protective)、市场价格(market price)、绝对值(absolute value)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克—斯科尔斯、布莱克斯科尔斯期权定价模型、到期日(due date)

[单选题]如果期权到期口股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（）。

A. 保护性看跌期权的净损益=到期日^{(due date)}股价-股票买价-期权价格
B. 抛补看涨期权的净损益=期权费
C. 多头对敲的净损益=到期日^{(due date)}股价-执行价格-多头对敲投资额
D. 空头对敲的净损益=执行价格-到期日^{(due date)}股价+期权费收入

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[单选题]下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

A. A、二叉树模型是一种近似的方法
B. B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C. C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

A. 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B. 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
C. 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
D. 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日^{(due date)}价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。

A. 59
B. 60
C. 62
D. 65

[多选题]下列关于期权投资策略的表述中，正确的有（）。

A. 保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上，但不会影响净损益
B. 如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入和净损益
C. 预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略
D. 只要股价偏离执行价格，多头对敲就能给投资者带来净收益

[多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

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