2022风险管理题库第四章市场风险管理题库精选每日一练(04月17日)

1. [单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

A. 计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

2. [单选题]按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。

A. 价内期权、价外期权、平价期权
B. 美式期权、欧式期权
C. 买方期权、卖方期权
D. 股票期权、外汇期权

3. [单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A. 利率风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 市场风险

4. [单选题]根据《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

A. 商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B. 商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
C. 银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D. 商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

5. [多选题]下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

A. 在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B. 在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金^(margin)协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C. 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D. 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E. 在未来管理中，加强对^{(enhance to)}信用估值调整和错向风险的识别和管理

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