下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

【名词&注释】

突发事件(sudden event)、历史数据(historical data)、汇率变动(change in exchange rate)、敏感度(sensitivity)、数额较大(relatively large amount)、信用风险度量(credit risk measurement)、协方差方法(covariance method)、方差-协方差、不满足(does not satisfy)、协方差法(covariance method)

[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法^{(covariance method)}的说法，不正确的是（）。

A. 计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

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学习资料：

[单选题]担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。

A. 以外币计值
B. 可能被动使用
C. 数额较大
D. 不可撤销

[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法^{(covariance method)}不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

A. 不能预测突发事件的风险
B. 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C. 正态假设条件受到普遍质疑
D. 计算量大

[单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

A. 4%
B. 40%
C. 400%
D. 4000%

[单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

A. CVA
B. AMA
C. VaR
D. EAD

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A. 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B. 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D. 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E. 对于不满足^{(does not satisfy)}利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

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