塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险

【名词&注释】

调查研究(investigation)、外贸企业(foreign trade enterprise)、识别方法(recognition method)、巴塞尔委员会(basel committee)、审计报告(audit report)、信用等级评定(credit rank evaluation)、流动资金贷款(working capital loan)、补充规定(supplementary provision)、电器配件(electric fittings)、客户信用等级(customer credit rating)

[填空题]塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定^{(supplementary provision)}》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。

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[单选题]风险识别方法中常用的情景分析法是指：（）

A. A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B. B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C. C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D. D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

[单选题]操作风险的控制措施有若干原则，采用印、押、证分管体现了原则（）。

A. A、不相容职责相分离
B. B、授权委托
C. C、限额控制
D. D、保险

[单选题]1994年7月和8月，巴林银行曾对新加坡期货公司进行了一次内部审计，审计在职责分工层面提出了明确的建议，但该审计报告没得到很好的执行。从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看，这一点体现出巴林银行违反了（）。

A. A、原则2内部审计的角色
B. B、原则3管理者的角色
C. C、原则4风险识别评估
D. D、原则7业务连续性管理

[单选题]根据《关于规范开展2009年度客户信用等级^{(customer credit rating)}评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定，某客户评级时，应当按照哪种评级敞口选择顺序进行敞口判断？（）

A. A、项目公司-〉新建客户-〉事业法人、外贸企业或小企业-〉按照企业主营业务所属行业选择相应的打分卡
B. B、新建客户-〉项目公司-〉事业法人、外贸企业或小企业-〉按照企业主营业务所属行业选择相应的打分卡
C. C、项目公司-〉新建客户-〉按照企业主营业务所属行业选择相应的打分卡-〉事业法人、外贸企业或小企业
D. D、新建客户-〉项目公司-〉按照企业主营业务所属行业选择相应的打分卡-〉事业法人、外贸企业或小企业

[单选题]2006年3月15日，某德国公司与中方广东某企业合资成立一家合资公司，双方各占50%的股权。该企业于当年投产，主要生产电器配件^{(electric fittings)}，其中有70%的产品用于出口。2009年6月，该企业欲向我行申请2000万流动资金贷款^{(working capital loan)}，根据《关于规范开展2009年度客户信用等级^{(customer credit rating)}评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定，该客户应选取哪类打分卡进行评级？（）

A. A、外贸类客户打分卡
B. B、外资类客户打分卡
C. C、工业类打分卡
D. D、商贸类打分卡
E. E、新建企业打分卡

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