2022期权估价题库模拟考试题免费下载120

1. [单选题]下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

A. A、二叉树模型是一种近似的方法
B. B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C. C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

2. [单选题]现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息^{(loan and interest payment)}的国库券的价格为1100元，则该国库券的连续复利率为()。

A. A、3.25%
B. B、8.86%
C. C、6.81%
D. D、10.22%

3. [多选题]某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。

A. A、年复利股票收益率为12%
B. B、年复利股票收益率为10%
C. C、连续复利年股票收益率为11.33%
D. D、连续复利年股票收益率为9.53%

4. [多选题]投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有()。

A. A、如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入^{(net income)}为0
B. B、如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为-1元
C. C、如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元
D. D、如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入^{(net income)}为5元

5. [单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

6. [单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

A. 股票价格上升，看涨期权的价值增加
B. 执行价格越大，看跌期权价值越大
C. 股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D. 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

7. [单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。

A. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
B. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
C. 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值
D. 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

8. [多选题]对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。

A. 净损失范围不确定
B. 净损失最大值为期权价格
C. 净收益最大值为执行价格减期权价格
D. 净收益潜力巨大

9. [多选题]下列关于期权投资策略的表述中，正确的有（）。

A. 保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上，但不会影响净损益
B. 如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入^{(net income)}和净损益
C. 预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略
D. 只要股价偏离执行价格，多头对敲就能给投资者带来净收益

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