第七章证券组合管理理论题库2022模拟练习题127

1. [多选题]不能被共同偏好规则区分好差的组合有（）。

A. δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B. δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C. δA2<δB2且E（rA）
D. δA2>δB2且E（rA）>E（rB）

2. [多选题]以下说法正确的有（）。

A. 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B. 两种完全负相关^{(negative correlation)}证券组合的结合线为一条折线
C. 相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}AB的值越大，弯曲程度越低
D. 相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}AB的值越大，弯曲程度越高

3. [单选题]假定证券A的收益率^(return)概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。

A. 4.4
B. 5.5
C. 6.6
D. 7

4. [多选题]现代证券组合理论包括（）。

A. 马柯威茨的均值方差模型
B. 单因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论

5. [多选题]套利定价理论的几个基本假设包括（）。

A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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