关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、波动性(volatility)、权利金(royalty)、盈亏平衡点(break-even point)、百慕大(bermuda)、到期日(due date)、交易日(trading day)

[单选题]关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。

A. A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
B. B、随着到期日^{(due date)}临近，期权的时间价值逐渐减为0
C. C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D. D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念

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[单选题]王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该标的行权价为11元的认购期权，该期权将于1个月后到期，收到权利金0.5元（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是股票价格为（）元。

A. A、10
B. B、9
C. C、9.5
D. D、10.5

[单选题]期权买方在期权到期前任一交易日^{(trading day)}或到期日^{(due date)}均可以选择行权的是（）。

A. A、美式期权
B. B、欧式期权
C. C、百慕大^(bermuda)式期权
D. D、亚式期权

[单选题]某投资者买入现价为25元的股票，并买入2个月后到期，行权价格为26元的认沽期权，权利金为2元，则其构建保险策略的每股成本是（）。

A. A、27元
B. B、24元
C. C、25元
D. D、26元

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