风险管理题库2022第三章信用风险管理题库晋升职称在线题库(10月15日)

1. [多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

A. Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B. Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C. Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D. Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人^(borrower)
E. Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

2. [单选题]纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括（）。

A. 该项金融工具实质上^{(in essence)}具有股权性质的风险
B. 持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益
C. 该项金融工具不可赎回
D. 该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权

3. [单选题]下列表内资产中，信用风险权重不为0的是（）。

A. 对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）
B. 黄金
C. 对中国人民银行的债权
D. 对我国公共部门实体的债权

4. [多选题]下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。

A. 黄金
B. 存放中国人民银行款项
C. 对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权
D. 持有我国中央政府投资^{(investment by government)}的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
E. 对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权

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