小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券

【名词&注释】

波动性(volatility)、市场环境(market environment)、协方差(covariance)、债券型基金(bond fund)、定期存款利率、偏股型基金、无风险利率(risk-free interest rate)、理财师、完全相同(completely identical)、非市场风险(non-market risk)

[单选题]小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12％，标准差为0．06，同期一年期定期存款利率为2．25％。则小李该基金组合的夏普比率是（）

A. 1.48
B. 1.54
C. 1.63
D. 1.82

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学习资料：

[单选题]上式中被称为风险溢价，这种溢价是对（）的补偿。

A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 基本风险
D. 资产特有风险

[多选题]在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。

A. 证券的收益
B. 流动性
C. 方差
D. 协方差
E. 组合比例

[多选题]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险^{(non-market risk)}

[单选题]如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率（）无风险利率^{(risk-free interest rate)}。

A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 无法比较

[单选题]下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

A. 存在许多投资者
B. 所有投资者行为都是理性的
C. 投资者的投资期限相同
D. 市场环境是有摩擦的

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