2022期权估价题库高效提分每日一练(06月26日)

1. [单选题]下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

A. A、二叉树模型是一种近似的方法
B. B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同^{(disaffinity)}的
C. C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

2. [多选题]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。

A. A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

3. [单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

4. [多选题]下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。

A. 处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售
B. 只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零
C. 期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大
D. 期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化

5. [多选题]空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同，则下列结论正确的有（）。

A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益

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