2022第四章市场风险管理题库历年考试试题(3Q)

1. [多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

A. VaR的计算涉及置信水平^{(confidence level)}和持有期
B. 一般来讲，风险价值随置信水平^{(confidence level)}和持有期的增大而减少
C. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平^{(confidence level)}应该取低
D. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E. 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

2. [多选题]一般来说，收益率曲线（）。

A. 形状反映了长短期收益率之间的关系
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 反映了对未来经济增长预期
D. 反映了对未来通货膨胀预期
E. 反映了对未来资本回报率^{(rate of return)}预期

3. [多选题]一般市场风险的资本要求包含（）。

A. 每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B. 每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C. 不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D. 不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E. 整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

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