期权估价题库2022免费模拟考试题166

1. [单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日^{(due date)}股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日^{(due date)}或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

2. [单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

A. 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B. 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
C. 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
D. 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

3. [单选题]下列有关期权价值表述错误的是（）。

A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 看跌期权的价值上限是执行价格
C. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
D. 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日^{(due date)}前所派发的全部股利的现值

4. [单选题]在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。

A. 对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
B. 看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C. 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值
D. 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动

5. [单选题]下列有关期权到期日^{(due date)}价值和净损益的公式中，错误的是（）。

A. 多头看涨期权到期日^{(due date)}价值=Max（股票市价-执行价格，0）
B. 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日^{(due date)}价值+期权价格
C. 空头看跌期权到期日^{(due date)}价值=-Max（执行价格-股票市价，0）
D. 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日^{(due date)}价值-期权价格

6. [多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

A. 该期权处于折价状态
B. 该期权处于实值状态
C. 该期权一定会被执行
D. 该期权不一定会被执行

7. [多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0l40dn.html