第七章金融期货分析题库2022考前点睛模拟考试170

1. [单选题]当β系数大于1时，说明股票的波动或风险程度要（）指数衡量的整个市场。

A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 独立于

2. [单选题]可以同时在银行间市场^{(interbank market)}和交易所市场^{(exchange market)}进行交易的债券品种是（）。

A. 央票
B. 企业债
C. 公司债
D. 政策性金融债

3. [单选题]目前，政策性银行主要通过（）来解决资金来源问题。

A. 吸收公众存款
B. 央行贷款
C. 中央财政拨款^{(financial allocation)}
D. 发行债券

4. [多选题]下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。

A. 计算隐含回购利率
B. 计算净基差
C. 计算市场期限结构
D. 计算远期价格

5. [单选题]下列期权中，属于实值期权的是（）。

A. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
B. 行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
C. 行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
D. 行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

6. [单选题]投资者认为未来X股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为（）。

A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 卖出看跌期权
D. 备兑开仓

7. [单选题]保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

A. 标的资产和看涨期权
B. 标的资产和看跌期权
C. 看涨期权和看跌期权
D. 两份看跌期权

8. [单选题]某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。

A. 2242
B. 2238
C. 2218
D. 2262

9. [单选题]下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

A. 看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
B. 看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
C. 看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
D. 看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

10. [多选题]期权通常有如下特征（）。

A. 虚值和实值期权的市场价格高于平值期权
B. 虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
C. 深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权
D. 深度实值期权仍有一定的时间价值

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