零息债券的价格反映了远期利率，具体如下表所示。除了零息债券，

【名词&注释】

波动性(volatility)、控制能力(control capability)、公司债券(corporate bond)、计算结果(results)、期货交易(futures trading)、风险系数(risk coefficient)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险收益率(risk free return)、公司股票(corporate stock)、某钢铁公司

[单选题]零息债券的价格反映了远期利率，具体如下表所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的远期利率如果刘女士预计一年后收益率曲线在7％变成水平的，持有该债券1年持有期内的期望收益率为（）

A. 5.54％
B. 5.88％
C. 5.94％
D. 6.02％

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[单选题]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。

A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3

[单选题]期货交易中，交易者应当根据合约市值的5%～15%缴纳保证金。我们国家的期货交易中，保证金分为（）和结算准备金。

A. 交割准备金
B. 交易保证金
C. 交易准备金
D. 交割保证金

[单选题]某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券，采取平价发行的方式，票面此利率10%，并且10年到期，每年末支付利息，也就是12月31日付息（计算结果取整数）。

A. A

[单选题]小张持有某铁路公司股票^{(corporate stock)}500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。

A. C

[多选题]影响可转换公司债券价格的因素有（）。

A. 股票市价
B. 转换价格与转换比率
C. 转换期
D. 利率水平
E. 股票的波动率

[多选题]下列关于金融衍生产品在投资管理中作用的说法，正确的是（）。

A. 调整投资组合风险和收益的分布
B. 衍生工具在资产组合调整中的应用
C. 对投资组合现金流入和流出进行套期保值
D. 利用衍生工具控制系统风险和非系统风险
E. 金融衍生工具对风险的控制能力有限

[单选题]如果夏普比率大于0，说明在衡量期内基金的平均净值增长率（）无风险利率^{(risk-free interest rate)}。

A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 无法比较

[单选题]某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率^{(risk free return)}为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）

A. 18.33％
B. 12.93％
C. 15.8％
D. 19％

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