假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元

【名词&注释】

电脑技术(computer technology)、金融工具(financial instrument)、必要条件(necessary condition)、重新认识(re-recognize)、股票指数期货(stock index futures)、期货交易(futures trading)、无风险套利(riskless arbitrage)、波动性风险、交换意见(exchange of views)、世界各地

[单选题]假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14

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学习资料：

[多选题]关于ICIA，下列正确的说法有（）。

A. 至今尚没有一个包含世界各地的分析师公会在内的世界分析师协会或类似的统一组织
B. 世界各地的分析师协会代表定期聚会，就分析师和分析师协会共同的课题交换意见^{(exchange of views)}，根据需要举行一些有利合作的会议，这就是各国投资联合会国际协议会
C. 每年两次在世界各地召开分析师国际大会时，ICIA会议同时召开
D. 1998年，协议会通过了《国际伦理纲领、职业行为标准》，这是一个具指导性质的协议，没有强制性约束，可以作为各分析师协会在重新认识自己的职业行为伦理时参考

[单选题]最早出现的金融期货是（）

A. 外汇期货
B. 股票指数期货
C. 利率期货
D. 黄金期货

[单选题]在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。

A. 基础保证金
B. 初始保证金
C. 追加保证金
D. 变更追加保证金

[单选题]无风险套利^{(riskless arbitrage)}机会存在的充分必要条件（）。

A. 初始净投资为零
B. 套利组合终值大于零
C. 套利组合期望值大于零
D. 以上说法均正确

[多选题]下列属于VaR法特性的是（）。

A. 它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B. 提供了一个统一的方法来测量风险
C. 使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D. 简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

[多选题]蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。

A. 需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B. 涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C. 对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D. 模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

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