中国农业银行风险经理考试题库2022考试试题下载(7Y)

1. [单选题]结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响的多因素分析方法是（）。

A. A、VaR分析
B. B、情景分析
C. C、事后检验
D. D、敏感性分析

2. [单选题]以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

A. A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B. B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析^{(historical data analysis)}和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C. C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

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