假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期

【名词&注释】

系统性风险(systematic risk)、投资者(investor)、人民币(rmb)、选择权(option)、期货交易所(futures exchange)、可转换公司债券(convertible bonds)、发行人、法定程序、交易规则(transaction rule)、中国金融(china ' s financial)

[单选题]假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融^{(china s financial)}期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则^{(transaction rule)}推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。

A. B

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[单选题]可转换公司债券享受转换特权，在转换前与转换后的形式（）。

A. A．分别是股票、公司债券
B. B．分别是公司债券、股票
C. C．都属于股票
D. D．都属于债券

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