证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地

【名词&注释】

关联性、正相关(positive correlation)、系统性(systemic)、投资收益(investment income)、投资额(investment)、无风险利率(risk-free interest rate)、有效地(effectively)、承担风险(bear risk)

[单选题]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地^{(effectively)}（）。

A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益

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[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%

[多选题]评价组合业绩的基本原则为（）。

A. 只考虑组合收益的高低
B. 要考虑组合收益的高低
C. 要考虑组合投资中单个证券收益的高低
D. 要考虑组合所承担风险^{(bear risk)}的大小

[多选题]关于证券组合业绩评估原理，以下说法正确的有（）。

A. 评价组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合越是优秀的组合
B. 评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险^{(bear risk)}的大小”的基本原则
C. 资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径
D. 评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平

[多选题]要使一种债券组合的目标价值免受市场利率的影响，就必须（）。

A. A．选择久期等于偿债期的债券
B. B．选择久期大于偿债期的债券
C. C．使得初始投资额等于未来债务的现值
D. D．使得初始投资额大于未来债务的现值

[多选题]组合业绩评估者可以考察组合（）。

A. 已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
B. 承受单位风险所获得的收益水平高低
C. 投资中单个证券收益的高低
D. 所承担风险^{(bear risk)}的大小

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