投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。（）

【名词&注释】

投资者(investor)、正相关(positive correlation)、标准差(standard deviation)、不动产(real estate)、负相关(negative correlation)、收益率(return)、相关系数ρ(correlation coefficient ρ)、越来越(more and more)

[判断题]投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越^{(more and more)}陡。（）

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学习资料：

[单选题]设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的30%购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率^(return)为5%，证券B的收益率^(return)为10%，则该证券组合P的收益率^(return)为（）。

A. 7.5%
B. 8.0%
C. 8.5%
D. 9.0%

[多选题]以下说法正确的有（）。

A. 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B. 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
C. 相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}AB的值越大，弯曲程度越低
D. 相关系数ρ^{(correlation coefficient ρ)}AB的值越大，弯曲程度越高

[单选题]厌恶风险理性投资者，会选择（）。

A. 有效边界的某一可行组合
B. 可行域内部的某一可行组合
C. 下边界的某一可行组合
D. 以上都不对

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率^(return)为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率^(return)为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。

A. C

[多选题]马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。

A. 债券
B. 股票
C. 风险资产
D. 不动产

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