李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长

【名词&注释】

技术进步(technical progress)、历史数据(historical data)、公用事业(public utilities)、经济周期(business cycle)、新产品(new product)、公司债券(corporate bond)、经济活动(economic activities)、货币市场基金(money market fund)、有价证券(securities)、各种类型(various type)

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金^{(money market fund)}。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（）

A. 0.3519
B. 0.4601
C. 0.4872
D. 0.5482

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学习资料：

[单选题]下列哪一项不属于50岁左右已婚客户的中长期目标（）。

A. 养老金计划调整
B. 进行投资组合
C. 退休生活保障
D. 退休后旅游计划

[单选题]列关于APT模型的假设，错误的是（）。

A. 收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程
B. 市场上存在大量相同的资产
C. 允许卖空，所得款项归卖空者所有
D. 投资者偏向于高收益的投资策略

[多选题]证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券^(securities)的总称，通常包括各种类型^{(various type)}的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。

A. 均值-方差模型
B. 资本-资产定价模型
C. 套利定价模型
D. 因素模型
E. 均衡模型

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金^{(money market fund)}。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差李先生的资产组合的标准差是（）

A. 11.54％
B. 12.89％
C. 14.13％
D. 16.36％

[单选题]零息债券的价格反映了远期利率，具体如下表所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的远期利率刘女士购买的该3年期债券的到期收益率是（）

A. 6.214％
B. 6.558％
C. 6.602％
D. 6.769％

[多选题]一般情况下，资产配置的过程包括（）

A. 明确投资者收益预期值和风险
B. 确定投资的指导性目标
C. 明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例
D. 找出最佳的资产组合
E. 对资产组合的投资成果进行评价

[单选题]在进行行业的经济周期分析时，我们会关注增长型行业、周期型行业、防守型行业等，其中消费品业和食品业分别属于（）和（）

A. 增长型行业；防守型行业
B. 增长型行业；周期型行业
C. 周期型行业；防守型行业
D. 周期型行业；增长型行业

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