个股期权从业人员考试（三级）题库2022模拟考试冲刺试题205

1. [单选题]其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。

A. A、认购期权上涨、认沽期权上涨
B. B、认购期权上涨、认沽期权下跌
C. C、认购期权下跌、认沽期权上涨
D. D、认购期权下跌、认沽期权下跌

2. [单选题]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日^{(due date)}价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

A. A、11
B. B、6
C. C、5
D. D、0

3. [单选题]丁先生短期看多后市，故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权，那么到期日^{(due date)}股价为（）时，丁先生达到了盈亏平衡。

A. A、45
B. B、50
C. C、55
D. D、以上均不正确

4. [单选题]以下对初始保证金和维持保证金^{(maintenance margin)}描述不正确的是（）。

A. A、除备兑开仓以外的卖出开仓必须缴纳初始保证金
B. B、期权权利方不需缴纳保证金
C. C、期权义务方不需要缴纳保证金
D. D、维持保证金^{(maintenance margin)}是根据收盘后的价格调整的

5. [单选题]波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。

A. A、到期日^{(due date)}
B. B、标的
C. C、行权价
D. D、权利金

6. [单选题]某股票当前股价40.5元，投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权，以1.29元（每股）的价格买入1张行权价45元的认购期权，以3.1元（每股）的价格卖出2张行权价为40元的认购期权，该策略的盈亏平衡点为（）。

A. A、39.16元，41.84元
B. B、38.66元，41.34元
C. C、36.84元，44.16元
D. D、36.34元，43.66元

7. [单选题]出现以下哪种情况，中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。

A. A、客户持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓
B. B、合约调整后，备兑开仓持仓标的不足部分，除权除息日没有补足标的证券或没有对不足部分头寸进行平仓
C. C、因违规、违约被上交所和中国结算上海分公司要求强行平仓
D. D、以上全是

8. [单选题]某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。

A. A、升高
B. B、不变
C. C、降低
D. D、无法判断

9. [单选题]期权组合的Theta指的是（）。

A. A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

10. [单选题]行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。

A. A、2元、50元
B. B、1元、53元
C. C、5元、54元
D. D、3元、50元

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